Il mio modello


Il modello che ho realizzato si basa su vari elementi di analisi tecnica. Innanzitutto ho creato delle medie mobili a diversi istanti temporali ( a 5,14,25,44,56,68,88,100,200 periodi). Se il prezzo è maggiore di almeno 5 delle 9 medie mobili considerate il modello mi dice di comprare (buy). Oltrettutto il numero che ci fornisce il modello esprime anche la forza del trend in atto. Es. se ci dice 9 su 9 vuol dire che il trend rialzista è molto forte, al contrario se ci dice 0 su 9 vuol dire che il mercato è estremamente debole.
A questo punto ho inserito tutti i valori giornalieri dal 1928 ad oggi per quanto riguarda l'indice americano e valori a partire dal 1999 per quanto riguarda l'indice italiano per fare le varie analisi.
Successivamente ho creato l'oscillatore momentum che mi indica la forza del trend in atto e le probabilità di perdita delle nostre operazioni. Analizzando tutti i valori passati il modello descrive quante volte, in termini percentuali, la borsa sia cresciuta ulteriormente dopo aver realizzato dei guadagni nei giorni precedenti. Faccio un esempio numerico con il quale forse è più facile capire il tutto : il 9 marzo 2009, giorno del minimo della crisi, l'indice italiano era arrivato a 12350 punti, il modello basato sul momentum mi diceva che comprando in quel giorno la probabilità di accumulare perdite sarebbe stata solo dello 0,12%. Questa percentuale ci spiega che solo nello 0,12 % del campione che ho analizzato i prezzi sono scesi in maniera più consistente. In pratica il modello ci dice che raggiunti livelli molto elevati di ipercomprato e ipervenduto, operando con il segno contrario si possono fare ottimi guadagni. Per la cronaca il giorno successivo il 10 marzo l'indice italiano ha guadagnato il 7%, a conferma di quanto detto.
Ovviamente nessun modello al mondo è perfetto ma avere delle Percentuali su cosa è successo in passato può aiutare.
Certo arrivare a situazioni limite come il 9 marzo 2009 è molto difficile, capitano una volta ogni 5-10 anni, per questo motivo applico il modello gia a partire dal 5% di probabilità di perdita con buoni risultati. Volendo rischiare di più si potrebbe iniziare ad applicare già dal 10%.
Essenziale è avere capitale sufficente per mediare le posizioni, nel caso che il modello sbagli inizialmente la previsione di inversione del trend. Ipotizzando di comprare 1000 euro di un etf sull'indice quando la possibilita di perdita è del 5% , si dovrebbe mediare la prima volta con altri 1000 euro quando il modello da un 2,5%-3% di possibilità di perdita. In caso di ulteriori ribassi si dovrebbe aumentare ulteriormente la propria esposizione comprando 2000 euro a prezzi ovviamente più bassi di prima quando la probabilità di perdita scende attorno all'1% e poi avere solo un po di pazienza e aspettare che i prezzi risalgano.
Chiaramente sono solo indicazioni generali , ma in genere posso dire che il modello funziona molto bene, soprattutto quando la volatilià è elevata.